PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WRND с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с PCGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both Global Equities funds. WRND is passively managed, while PCGG is actively managed. Over the past year, WRND returned 27.67% vs -7.62% for PCGG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for PCGG.

Доходность

Сравнение доходности WRND и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -7.38%.

WRND

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
9.10%
С начала года
12.51%
1 год
27.67%
3 года*
19.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и PCGG

2026 (YTD)202520242023
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		12.51%27.72%13.46%6.15%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%12.40%4.17%

Correlation

The correlation between WRND and PCGG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.79

The correlation between WRND and PCGG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и PCGG

Секторы
WRND
PCGG

Технологии

52.8%
32.7%

Промышленность

12.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

12.4%
10.7%

Здравоохранение

11.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

0.9%
2.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

14.4%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

WRND
52.8%
PCGG
32.7%

Промышленность

WRND
12.9%
PCGG
7.3%

Коммуникационные услуги

WRND
12.4%
PCGG
10.7%

Здравоохранение

WRND
11.3%
PCGG
7.1%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.3%
PCGG
7.8%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.4%
PCGG
2.3%

Сырьевые материалы

WRND
0.9%
PCGG
2.2%

Энергетика

WRND

-

PCGG

-

Финансовые услуги

WRND

-

PCGG
14.4%

Недвижимость

WRND

-

PCGG
1.2%

Коммунальные услуги

WRND

-

PCGG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXT

Доходность на риск

WRND vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRNDPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.48

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.56

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.34

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

-0.75

+9.45

WRND vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRND и PCGG

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и PCGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-22.66%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-22.66%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-12.01%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-5.27%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

10.16%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и PCGG

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.56%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

13.17%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

15.92%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

16.71%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.71%

+2.23%

Сравнение комиссий WRND и PCGG

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и PCGG

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.93%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

WRND and PCGG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (5.59%) compared to PCGG (4.56%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs PCGG's -22.66%.

On 1-year performance, WRND leads with 27.67% vs -7.62% for PCGG. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WRND has performed better with a 27.67% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

WRND has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: IndexIQ and Polen. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.85% for PCGG.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор