PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с IMFL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds - WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net while IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRND returned 20.25%/yr vs 17.05%/yr for IMFL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности WRND и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.06%.

WRND

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.26%
С начала года
10.19%
6 месяцев
9.65%
1 год
28.80%
3 года*
20.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.36%
1 месяц
-0.01%
С начала года
17.06%
6 месяцев
16.56%
1 год
31.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и IMFL

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		10.19%27.72%13.46%34.85%-19.17%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.06%30.89%-3.57%25.51%-10.88%

Correlation

The correlation between WRND and IMFL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between WRND and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и IMFL

Секторы
WRND
IMFL

Технологии

52.8%
17.6%

Промышленность

12.9%
17.2%

Коммуникационные услуги

12.4%
3.3%

Здравоохранение

11.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
11.3%

Сырьевые материалы

0.9%
5.3%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

10.9%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

WRND
52.8%
IMFL
17.6%

Промышленность

WRND
12.9%
IMFL
17.2%

Коммуникационные услуги

WRND
12.4%
IMFL
3.3%

Здравоохранение

WRND
11.3%
IMFL
11.8%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.3%
IMFL
7.6%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.4%
IMFL
11.3%

Сырьевые материалы

WRND
0.9%
IMFL
5.3%

Энергетика

WRND

-

IMFL
5.3%

Финансовые услуги

WRND

-

IMFL
10.9%

Недвижимость

WRND

-

IMFL
1.4%

Коммунальные услуги

WRND

-

IMFL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с WBIFWRND с CGDGWRND с VT
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

WRND vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRNDIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.88

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.55

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.67

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

9.34

+0.02

WRND vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRND и IMFL

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-33.26%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.77%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-13.52%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-1.18%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-7.18%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.36%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и IMFL

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.66%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

14.36%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

16.75%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.24%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.13%

+2.83%

Сравнение комиссий WRND и IMFL

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и IMFL

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IMFL в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.89%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.04%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRND and IMFL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (7.32%) compared to IMFL (6.66%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs IMFL's -33.26%.

On 3-year performance, WRND leads with 20.25% vs 17.05% for IMFL. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 20.25% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.04% for WRND.

WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.34% for IMFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор