PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WRND is a Global Equities fund tracking the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.87%/yr vs 26.17%/yr for IDMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности WRND и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и IDMO

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%34.85%-19.17%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-7.79%

Correlation

The correlation between WRND and IDMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.76

The correlation between WRND and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и IDMO

Секторы
WRND
IDMO

Технологии

49.9%
5.3%

Промышленность

14.0%
22.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
2.2%

Здравоохранение

11.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.5%

Сырьевые материалы

1.0%
10.2%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

42.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Технологии

WRND
49.9%
IDMO
5.3%

Промышленность

WRND
14.0%
IDMO
22.6%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
IDMO
2.2%

Здравоохранение

WRND
11.7%
IDMO
1.2%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
IDMO
2.5%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
IDMO
10.2%

Энергетика

WRND

-

IDMO
1.9%

Финансовые услуги

WRND

-

IDMO
42.4%

Недвижимость

WRND

-

IDMO
2.0%

Коммунальные услуги

WRND

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

WRND vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.38

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.04

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.90

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

7.89

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.38

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.45

+0.36

Просадки

Сравнение просадок WRND и IDMO

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-39.38%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.31%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-12.65%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.90%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.75%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и IDMO

Текущая волатильность для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) составляет 4.70%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что WRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.31%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

14.88%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.88%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.83%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.11%

+0.67%

Сравнение комиссий WRND и IDMO

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и IDMO

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRND and IDMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to WRND (4.70%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs IDMO's -39.38%.

On 3-year performance, IDMO leads with 26.17% vs 22.87% for WRND. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WRND has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 26.17% return vs 22.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.98% for WRND.

WRND is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.25% for IDMO.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор