Сравнение WRND с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и AB Disruptors ETF (FWD).
WRND и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WRND и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRND и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 21.81% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WRND показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRND и FWD
WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
WRND vs. FWD — Ранг доходности на риск
WRND
FWD
Сравнение WRND c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRND | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.97 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.59 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.27 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 14.34 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRND | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.97 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.28 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между WRND и FWD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRND и FWD
Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WRND и FWD
Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRND | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -29.02% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -13.50% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -6.71% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -4.23% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.02% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRND и FWD
Текущая волатильность для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) составляет 8.05%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что WRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRND | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 10.91% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 19.58% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 28.90% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 24.64% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 24.64% | -5.86% |