PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с XDWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с XDWL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE).

WRLD.DE и XDWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. XDWL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и XDWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и XDWL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		-1.19%7.90%26.08%20.26%-13.72%10.31%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у XDWL.DE с доходностью -1.19%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWL.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.39%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DE
Часто сравнивают с XDWL.DE:
XDWL.DE с XDWD.DEXDWL.DE с VWCE.DEXDWL.DE с SWRD.MIXDWL.DE с IWRD.LXDWL.DE с VGWL.DEXDWL.DE с LYPS.DEXDWL.DE с EQQQ.L

Сравнение комиссий WRLD.DE и XDWL.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDWL.DE в 0.12%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Доходность на риск

WRLD.DE vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEXDWL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.77

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.11

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.81

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

10.62

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. XDWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XDWL.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и XDWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEXDWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.77

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и XDWL.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и XDWL.DE

WRLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		1.28%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и XDWL.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки XDWL.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и XDWL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DEXDWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-33.65%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.75%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.96%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-4.66%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.71%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и XDWL.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEXDWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.24%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.34%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.04%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

14.14%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.16%

+1.84%