Сравнение XDWL.DE с LYPS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE).
XDWL.DE и LYPS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. LYPS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и LYPS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и LYPS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | -1.19% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.72% | 32.78% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | -2.76% | 4.89% | 32.52% | 22.69% | -14.10% | 40.92% | 7.06% | 34.95% | -1.02% | 6.97% |
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у LYPS.DE с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции XDWL.DE уступали акциям LYPS.DE по среднегодовой доходности: 11.92% против 13.89% соответственно.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.92%
LYPS.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWL.DE и LYPS.DE
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LYPS.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. LYPS.DE — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
LYPS.DE
Сравнение XDWL.DE c LYPS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | LYPS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.40 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 8.14 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | LYPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между XDWL.DE и LYPS.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и LYPS.DE
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности LYPS.DE в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% | 0.00% |
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 1.03% | 1.00% | 1.21% | 1.04% | 2.11% | 1.09% | 1.54% | 1.63% | 1.93% | 1.75% | 1.88% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и LYPS.DE
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке LYPS.DE в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и LYPS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWL.DE | LYPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -33.81% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.43% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -23.37% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -33.81% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -4.98% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.05% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.10% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и LYPS.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | LYPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.64% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 8.66% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 17.23% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 15.24% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.15% | -0.99% |