Сравнение WRLD.DE с UEEH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE).
WRLD.DE и UEEH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. UEEH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WRLD.DE и UEEH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRLD.DE и UEEH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 6.23% | 11.71% | 1.59% | 11.63% | -16.39% | 8.00% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.53% | -1.55% | 17.56% | 3.56% | -4.40% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у UEEH.DE с доходностью 1.53%.
WRLD.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEEH.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- -4.32%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRLD.DE и UEEH.DE
WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UEEH.DE в 0.30%.
Доходность на риск
WRLD.DE vs. UEEH.DE — Ранг доходности на риск
WRLD.DE
UEEH.DE
Сравнение WRLD.DE c UEEH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRLD.DE | UEEH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.38 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | -0.44 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.46 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | -1.07 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRLD.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.38 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.66 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между WRLD.DE и UEEH.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRLD.DE и UEEH.DE
WRLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.47% | 1.49% | 1.59% | 1.76% | 1.70% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок WRLD.DE и UEEH.DE
Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки UEEH.DE в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и UEEH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRLD.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -12.82% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.85% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -6.94% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -4.31% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.52% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRLD.DE и UEEH.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRLD.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 2.67% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 5.59% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 11.25% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 10.13% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 10.32% | +6.68% |