Сравнение UEEH.DE с LWCR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE).
UEEH.DE и LWCR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEEH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. LWCR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UEEH.DE и LWCR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEEH.DE и LWCR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 2.07% | -1.55% | 17.56% | -0.48% |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | -2.07% | 6.71% | 25.11% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UEEH.DE показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у LWCR.DE с доходностью -2.07%.
UEEH.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
LWCR.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEEH.DE и LWCR.DE
UEEH.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LWCR.DE в 0.25%.
Доходность на риск
UEEH.DE vs. LWCR.DE — Ранг доходности на риск
UEEH.DE
LWCR.DE
Сравнение UEEH.DE c LWCR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEEH.DE | LWCR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.68 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.00 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.30 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 8.68 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEEH.DE | LWCR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.68 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.95 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UEEH.DE и LWCR.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEEH.DE и LWCR.DE
Дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как LWCR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.46% | 1.49% | 1.59% | 1.76% | 1.70% | 1.37% |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UEEH.DE и LWCR.DE
Максимальная просадка UEEH.DE за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки LWCR.DE в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEH.DE и LWCR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEEH.DE | LWCR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -21.67% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -8.82% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.52% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -2.96% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.93% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEEH.DE и LWCR.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) составляет 2.68%, в то время как у Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что UEEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LWCR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEEH.DE | LWCR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.35% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 8.75% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 16.21% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 14.08% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 14.08% | -3.76% |