Сравнение UEEH.DE с IS3Q.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).
UEEH.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEEH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UEEH.DE и IS3Q.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEEH.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.53% | -1.55% | 17.56% | 3.56% | -4.40% | 23.98% | 0.94% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | -0.12% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UEEH.DE показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%.
UEEH.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- -4.32%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEEH.DE и IS3Q.DE
И UEEH.DE, и IS3Q.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
UEEH.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
UEEH.DE
IS3Q.DE
Сравнение UEEH.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEEH.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.56 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.85 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.27 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 8.16 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEEH.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.56 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.72 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UEEH.DE и IS3Q.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEEH.DE и IS3Q.DE
Дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.47% | 1.49% | 1.59% | 1.76% | 1.70% | 1.37% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UEEH.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка UEEH.DE за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEH.DE и IS3Q.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEEH.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -32.31% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -7.78% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.82% | -20.63% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -4.00% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.67% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.76% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEEH.DE и IS3Q.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) составляет 2.67%, в то время как у iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что UEEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEEH.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.95% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 7.72% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 15.19% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 14.17% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 14.95% | -4.63% |