PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UEEH.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UEEH.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEEH.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist
1.53%-1.55%17.56%3.56%-4.40%23.98%0.94%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.36%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, UEEH.DE показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.


UEEH.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-2.96%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.23%
1 год
-4.32%
3 года*
6.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*

VWCE.DE

1 день
2.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.63%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий UEEH.DE и VWCE.DE

UEEH.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.


Доходность на риск

UEEH.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UEEH.DE
Ранг доходности на риск UEEH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEH.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEH.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEEH.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UEEH.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.86

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.23

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.55

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

7.13

-8.21

UEEH.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEEH.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEEH.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UEEH.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.86

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.01

Корреляция

Корреляция между UEEH.DE и VWCE.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UEEH.DE и VWCE.DE

Дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist
1.47%1.49%1.59%1.76%1.70%1.37%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEEH.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка UEEH.DE за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEH.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UEEH.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-33.43%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-13.20%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

-21.07%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-3.95%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.80%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.94%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UEEH.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что UEEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UEEH.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.57%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

8.56%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

15.81%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

13.72%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

16.25%

-5.93%