PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEEH.DE с AVWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEEH.DE с AVWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE).

UEEH.DE и AVWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEEH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UEEH.DE и AVWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEEH.DE и AVWC.DE

2026 (YTD)20252024
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.53%-1.55%2.07%
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, UEEH.DE показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у AVWC.DE с доходностью 2.79%.

UEEH.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-2.96%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.23%
1 год
-4.32%
3 года*
6.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с UEEH.DE:
UEEH.DE с VWCE.DEUEEH.DE с LWCR.DEUEEH.DE с GERD.DEUEEH.DE с IS3T.DEUEEH.DE с TSWE.DEUEEH.DE с IS3Q.DEUEEH.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV

Сравнение комиссий UEEH.DE и AVWC.DE

UEEH.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVWC.DE в 0.22%.

UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

UEEH.DE vs. AVWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEEH.DE
Ранг доходности на риск UEEH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEH.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEH.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEH.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEEH.DE c AVWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEEH.DEAVWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.07

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.47

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.90

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

9.07

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEEH.DE vs. AVWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEEH.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа AVWC.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEEH.DE и AVWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEEH.DEAVWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.07

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.82

-0.15

Корреляция

Корреляция между UEEH.DE и AVWC.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEEH.DE и AVWC.DE

Дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.47%1.49%1.59%1.76%1.70%1.37%
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEEH.DE и AVWC.DE

Максимальная просадка UEEH.DE за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки AVWC.DE в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEH.DE и AVWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEEH.DEAVWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-21.65%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-13.82%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-3.29%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.64%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.89%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UEEH.DE и AVWC.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) составляет 2.67%, в то время как у Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что UEEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEEH.DEAVWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.32%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

8.35%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

16.05%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

15.31%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

15.31%

-4.99%