Сравнение UEEH.DE с IS3T.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE).
UEEH.DE и IS3T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEEH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. IS3T.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UEEH.DE и IS3T.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEEH.DE и IS3T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 2.07% | -1.55% | 17.56% | 3.56% | -4.40% | 23.98% | 0.94% |
IS3T.DE iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 1.66% | 8.66% | 11.91% | 12.19% | -13.42% | 22.31% | 13.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UEEH.DE показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у IS3T.DE с доходностью 1.66%.
UEEH.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
IS3T.DE
- 1 день
- -13.51%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEEH.DE и IS3T.DE
И UEEH.DE, и IS3T.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
UEEH.DE vs. IS3T.DE — Ранг доходности на риск
UEEH.DE
IS3T.DE
Сравнение UEEH.DE c IS3T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEEH.DE | IS3T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.45 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 0.86 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.28 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 8.66 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEEH.DE | IS3T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.45 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между UEEH.DE и IS3T.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEEH.DE и IS3T.DE
Дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IS3T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.46% | 1.49% | 1.59% | 1.76% | 1.70% | 1.37% |
IS3T.DE iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UEEH.DE и IS3T.DE
Максимальная просадка UEEH.DE за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки IS3T.DE в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEH.DE и IS3T.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEEH.DE | IS3T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -36.87% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -13.51% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.82% | -18.61% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -13.51% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -5.81% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.99% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEEH.DE и IS3T.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что UEEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEEH.DE | IS3T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 23.09% | -20.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 23.73% | -18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 26.89% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 17.12% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 16.85% | -6.53% |