PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE).

WRLD.DE и PSWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. PSWD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI All-World 3000. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		4.56%14.64%17.68%12.73%-3.63%9.76%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у PSWD.DE с доходностью 4.56%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSWD.DE

1 день
1.74%
1 месяц
-3.21%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.38%
1 год
17.47%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DE
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Сравнение комиссий WRLD.DE и PSWD.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Доходность на риск

WRLD.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEPSWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.54

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.82

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

9.09

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSWD.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.37

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и PSWD.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и PSWD.DE

WRLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.95%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и PSWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-36.39%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.81%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.51%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-4.71%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.97%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и PSWD.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.42%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.10%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.85%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

13.16%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.29%

+1.71%