Сравнение WRGCX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRGCX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | -2.32% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRGCX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции VRTGX немного отстают с 9.83%.
WRGCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.95%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRGCX и VRTGX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
WRGCX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
WRGCX
VRTGX
Сравнение WRGCX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.54 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.21 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.46 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между WRGCX и VRTGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и VRTGX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.79% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и VRTGX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRGCX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.87% | -41.97% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -14.80% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -40.48% | -18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -41.97% | -16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -11.16% | -19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -10.53% | -21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.36% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и VRTGX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеют волатильность 8.68% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRGCX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 8.82% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 16.59% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 25.39% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 24.53% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 24.45% | +10.24% |