Сравнение WRGCX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRGCX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | -2.32% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции WRGCX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.12% соответственно.
WRGCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.95%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRGCX и ETEGX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
WRGCX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
WRGCX
ETEGX
Сравнение WRGCX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.23 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.20 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.31 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -0.75 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.23 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.27 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WRGCX и ETEGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и ETEGX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.79% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и ETEGX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRGCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.87% | -67.58% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -13.05% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -24.30% | -34.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -36.66% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -13.88% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -22.84% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.47% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и ETEGX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRGCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 5.34% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 11.16% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 19.73% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 18.76% | +24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 19.82% | +14.87% |