Сравнение WRGCX с ETEGX
WRGCX (Delaware Ivy Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WRGCX returned 11.15%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WRGCX charges 1.89%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции WRGCX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 11.15% против 8.17% соответственно.
WRGCX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 11.15%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам WRGCX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.50% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between WRGCX and ETEGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.87 |
The correlation between WRGCX and ETEGX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRGCX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
WRGCX
ETEGX
Сравнение WRGCX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.15 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -0.34 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.12 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и ETEGX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRGCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -67.58% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.05% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -19.98% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -24.30% | -34.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -36.66% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -10.24% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -22.76% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.79% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и ETEGX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRGCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.45% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 11.11% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 16.05% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.95% | 18.77% | +24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 19.84% | +14.89% |
Сравнение комиссий WRGCX и ETEGX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и ETEGX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 11.11% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
Часто задаваемые вопросы
WRGCX and ETEGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRGCX has higher volatility (5.41%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, WRGCX dropped -58.56% vs ETEGX's -67.58%.
WRGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRGCX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор