Сравнение WRGCX с CMCIX
WRGCX (Delaware Ivy Small Cap Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, WRGCX returned 25.29% vs 0.03% for CMCIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRGCX charges 1.89%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и CMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.
WRGCX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 11.15%
CMCIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRGCX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.50% | 12.23% | 27.78% | 4.76% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 2.70% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Correlation
The correlation between WRGCX and CMCIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between WRGCX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRGCX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
WRGCX
CMCIX
Сравнение WRGCX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.02 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -0.05 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.02 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и CMCIX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и CMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRGCX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -21.50% | -37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.68% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -9.93% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -6.45% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.99% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и CMCIX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRGCX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.71% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 10.57% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 15.15% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.95% | 16.53% | +26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 16.53% | +18.20% |
Сравнение комиссий WRGCX и CMCIX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и CMCIX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности CMCIX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.14% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 11.11% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
Часто задаваемые вопросы
WRGCX and CMCIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRGCX has higher volatility (5.41%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, WRGCX dropped -58.56% vs CMCIX's -21.50%.
WRGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRGCX и CMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор