PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRGCX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRGCX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRGCX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-2.32%12.23%27.78%4.76%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

WRGCX

1 день
3.90%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.57%
1 год
21.51%
3 года*
13.29%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.95%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с WSTCXWRGCX с AVALXWRGCX с FSELXWRGCX с WASCXWRGCX с IVSIXWRGCX с IEYYXWRGCX с WTRCX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий WRGCX и CMCIX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

WRGCX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRGCXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.19

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.14

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.27

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

-0.68

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRGCXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.19

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.10

Корреляция

Корреляция между WRGCX и CMCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и CMCIX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.79%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и CMCIX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRGCXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.87%

-21.50%

-51.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.55%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-14.52%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-6.17%

-25.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.94%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и CMCIX

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRGCXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.32%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

10.78%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

19.29%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

16.66%

+26.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

16.66%

+18.03%