PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRAIX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRAIX с BPLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WRAIX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRAIX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		-0.83%9.13%7.74%7.73%-3.41%6.52%1.04%12.34%-2.67%9.75%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, WRAIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции WRAIX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 4.97% против 12.75% соответственно.

WRAIX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.97%
3 года*
7.56%
5 лет*
4.96%
10 лет*
4.97%

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WMLIXWRAIX с WMRIXWRAIX с BTPIXWRAIX с KCEIXWRAIX с WTAIXWRAIX с MNWIXWRAIX с ASILX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с BLNDXBPLEX с QLEIXBPLEX с DIVO

Сравнение комиссий WRAIX и BPLEX

WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund

Доходность на риск

WRAIX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRAIX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRAIXBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.14

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.98

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.11

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

14.60

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRAIX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRAIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRAIX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRAIXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.14

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Корреляция

Корреляция между WRAIX и BPLEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRAIX и BPLEX

Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок WRAIX и BPLEX

Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRAIXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-43.47%

+28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-8.75%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-28.78%

+19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

-37.65%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.89%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-6.65%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.86%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WRAIX и BPLEX

Текущая волатильность для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) составляет 3.40%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что WRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRAIXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.75%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

7.40%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

12.75%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

37.94%

-31.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

29.27%

-22.57%