PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WQTM с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WQTM и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WQTM показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.02%.


WQTM

1 день
-3.84%
1 месяц
-14.31%
6 месяцев
10.16%
С начала года
21.45%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WQTM и DGRW


Correlation

The correlation between WQTM and DGRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Quantum Computing Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

WQTM vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WQTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQTM c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WQTMDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

WQTM vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WQTM и DGRW

Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и DGRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WQTMDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-32.04%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-0.89%

-23.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-3.01%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WQTM и DGRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WQTMDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.33%

10.20%

+33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.33%

14.00%

+29.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.33%

16.17%

+27.16%

Сравнение комиссий WQTM и DGRW

WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WQTM и DGRW

WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
WQTM
WisdomTree Quantum Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WQTM and DGRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for WQTM.

WQTM is categorized as Technology Equities, while DGRW is Dividend. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WQTM и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор