Сравнение WQDS.L с WNRG.L
WQDS.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - WQDS.L tracks the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WQDS.L returned 12.74%/yr vs 21.10%/yr for WNRG.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WQDS.L charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности WQDS.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WQDS.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WQDS.L показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.
WQDS.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 12.53%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам WQDS.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.48% | 15.54% | 11.68% | 10.80% | 4.05% | 17.47% | -3.37% | 18.77% | -5.32% | -20.48% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | 8.03% |
Correlation
The correlation between WQDS.L and WNRG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between WQDS.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQDS.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
WQDS.L
WNRG.L
Сравнение WQDS.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQDS.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.23 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 5.81 | +10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQDS.L и WNRG.L
Максимальная просадка WQDS.L за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDS.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQDS.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -59.34% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -16.52% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -21.66% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.93% | -22.11% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -10.03% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -12.66% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 6.35% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WQDS.L и WNRG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) составляет 2.74%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что WQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQDS.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 6.42% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 18.68% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 21.51% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 23.88% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 33.22% | -18.26% |
Сравнение комиссий WQDS.L и WNRG.L
WQDS.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQDS.L и WNRG.L
Дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 2.15% | 2.34% | 2.56% | 2.86% | 2.97% | 2.70% | 3.03% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
WQDS.L and WNRG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for WQDS.L.
WQDS.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for WQDS.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для WQDS.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор