PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WQDS.L с PSRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WQDS.L и PSRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WQDS.L и PSRE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
2.79%16.53%12.46%11.62%4.66%18.72%-2.56%19.75%-1.31%2.64%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
4.25%33.93%6.05%13.49%1.85%17.97%-3.60%14.49%-10.13%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, WQDS.L показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у PSRE.L с доходностью 4.25%.


WQDS.L

1 день
1.85%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.13%
3 года*
13.28%
5 лет*
12.15%
10 лет*

PSRE.L

1 день
1.26%
1 месяц
-3.02%
С начала года
4.25%
6 месяцев
11.53%
1 год
25.05%
3 года*
16.82%
5 лет*
13.43%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Сравнение комиссий WQDS.L и PSRE.L

WQDS.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PSRE.L в 0.39%.


Доходность на риск

WQDS.L vs. PSRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WQDS.L
Ранг доходности на риск WQDS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQDS.L c PSRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WQDS.LPSRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.82

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.29

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.64

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

9.96

+0.11

WQDS.L vs. PSRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WQDS.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRE.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WQDS.L и PSRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WQDS.LPSRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.95

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.43

+0.35

Корреляция

Корреляция между WQDS.L и PSRE.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WQDS.L и PSRE.L

Дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PSRE.L в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
3.57%3.12%3.24%3.55%3.56%3.71%3.84%3.98%4.18%1.05%0.00%0.00%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
2.84%3.00%3.61%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%

Просадки

Сравнение просадок WQDS.L и PSRE.L

Максимальная просадка WQDS.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки PSRE.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDS.L и PSRE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WQDS.LPSRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-35.69%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.07%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.93%

-15.92%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.86%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.53%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.57%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WQDS.L и PSRE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) составляет 4.13%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что WQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WQDS.LPSRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.23%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

9.17%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

13.69%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

14.13%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

16.15%

-1.93%