Сравнение WQDS.L с PSRE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L).
WQDS.L и PSRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. PSRE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WQDS.L и PSRE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WQDS.L и PSRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 2.79% | 16.53% | 12.46% | 11.62% | 4.66% | 18.72% | -2.56% | 19.75% | -1.31% | 2.64% |
PSRE.L Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 4.25% | 33.93% | 6.05% | 13.49% | 1.85% | 17.97% | -3.60% | 14.49% | -10.13% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WQDS.L показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у PSRE.L с доходностью 4.25%.
WQDS.L
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
PSRE.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WQDS.L и PSRE.L
WQDS.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PSRE.L в 0.39%.
Доходность на риск
WQDS.L vs. PSRE.L — Ранг доходности на риск
WQDS.L
PSRE.L
Сравнение WQDS.L c PSRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WQDS.L | PSRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.82 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.29 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.64 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 9.96 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQDS.L | PSRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.82 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.43 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между WQDS.L и PSRE.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQDS.L и PSRE.L
Дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PSRE.L в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 3.57% | 3.12% | 3.24% | 3.55% | 3.56% | 3.71% | 3.84% | 3.98% | 4.18% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
PSRE.L Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.84% | 3.00% | 3.61% | 3.55% | 3.29% | 2.81% | 2.09% | 3.69% | 3.60% | 2.77% | 2.77% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок WQDS.L и PSRE.L
Максимальная просадка WQDS.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки PSRE.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDS.L и PSRE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WQDS.L | PSRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -35.69% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.07% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.93% | -15.92% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -4.86% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -5.53% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.57% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WQDS.L и PSRE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) составляет 4.13%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что WQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WQDS.L | PSRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.23% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 9.17% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 13.69% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 14.13% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 16.15% | -1.93% |