PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WQDS.L с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WQDS.L с VGWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE).

WQDS.L и VGWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WQDS.L и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WQDS.L и VGWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		2.79%16.53%12.46%11.62%4.66%18.72%-2.56%19.75%-1.31%0.15%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		6.81%19.05%10.70%5.15%5.56%18.87%-4.50%18.53%-6.73%1.54%
Разные валюты инструментов

WQDS.L торгуется в GBp, в то время как VGWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WQDS.L показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 6.81%.

WQDS.L

1 день
1.85%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.13%
3 года*
13.28%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

VGWD.DE

1 день
1.30%
1 месяц
-2.60%
С начала года
6.81%
6 месяцев
12.15%
1 год
22.19%
3 года*
14.25%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с WQDS.L:
WQDS.L с PSRE.LWQDS.L с FGQD.LWQDS.L с NQSE.DEWQDS.L с HDVWQDS.L с QQMGWQDS.L с TDGB.LWQDS.L с IS3Q.DE
Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с SPYVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYDVGWD.DE с SPYW.DE

Сравнение комиссий WQDS.L и VGWD.DE

WQDS.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.

WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

WQDS.L vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WQDS.L
Ранг доходности на риск WQDS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQDS.L c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WQDS.LVGWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.73

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.21

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.63

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

11.84

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WQDS.L vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WQDS.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWD.DE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WQDS.L и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WQDS.LVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.61

+0.16

Корреляция

Корреляция между WQDS.L и VGWD.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WQDS.L и VGWD.DE

Дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VGWD.DE в 2.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		3.57%3.12%3.24%3.55%3.56%3.71%3.84%3.98%4.18%1.05%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.63%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%

Просадки

Сравнение просадок WQDS.L и VGWD.DE

Максимальная просадка WQDS.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDS.L и VGWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WQDS.LVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-34.57%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-13.31%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.93%

-16.86%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.21%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.11%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WQDS.L и VGWD.DE

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) имеют волатильность 4.13% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WQDS.LVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.06%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.26%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.74%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

11.22%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

13.90%

+0.32%