PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WQDS.L с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WQDS.L с NQSE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

WQDS.L и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WQDS.L и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WQDS.L и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		2.79%16.53%12.46%11.62%4.66%18.72%-2.56%19.75%-5.25%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.77%24.31%18.66%49.06%-32.80%18.38%53.43%28.61%-14.92%
Разные валюты инструментов

WQDS.L торгуется в GBp, в то время как NQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NQSE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WQDS.L показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -5.77%.

WQDS.L

1 день
1.85%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.13%
3 года*
13.28%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
3.47%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-2.89%
1 год
27.61%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с WQDS.L:
WQDS.L с PSRE.LWQDS.L с FGQD.LWQDS.L с VGWD.DEWQDS.L с HDVWQDS.L с QQMGWQDS.L с IS3Q.DEWQDS.L с TDGB.L
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий WQDS.L и NQSE.DE

WQDS.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

WQDS.L vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WQDS.L
Ранг доходности на риск WQDS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQDS.L c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WQDS.LNQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.11

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.09

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

7.09

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WQDS.L vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WQDS.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WQDS.L и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WQDS.LNQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.53

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.11

Корреляция

Корреляция между WQDS.L и NQSE.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WQDS.L и NQSE.DE

Дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		3.57%3.12%3.24%3.55%3.56%3.71%3.84%3.98%4.18%1.05%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WQDS.L и NQSE.DE

Максимальная просадка WQDS.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDS.L и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WQDS.LNQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-37.67%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-12.03%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.93%

-37.67%

+22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-8.45%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-8.72%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.35%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WQDS.L и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что WQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WQDS.LNQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.30%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

12.32%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

19.67%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

20.90%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

21.50%

-7.28%