Сравнение WQDS.L с FGQD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L).
WQDS.L и FGQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. FGQD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WQDS.L и FGQD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WQDS.L и FGQD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 2.79% | 16.53% | 12.46% | 11.62% | 4.66% | 18.72% | -2.56% | 19.75% | -1.31% | 2.64% |
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 1.77% | 11.78% | 13.21% | 11.51% | -0.25% | 23.78% | 6.42% | 23.83% | -2.30% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WQDS.L показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у FGQD.L с доходностью 1.77%.
WQDS.L
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
FGQD.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WQDS.L и FGQD.L
WQDS.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGQD.L в 0.40%.
Доходность на риск
WQDS.L vs. FGQD.L — Ранг доходности на риск
WQDS.L
FGQD.L
Сравнение WQDS.L c FGQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WQDS.L | FGQD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.84 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.52 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 9.89 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQDS.L | FGQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WQDS.L и FGQD.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQDS.L и FGQD.L
Дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FGQD.L в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 3.57% | 3.12% | 3.24% | 3.55% | 3.56% | 3.71% | 3.84% | 3.98% | 4.18% | 1.05% |
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 1.81% | 1.87% | 2.31% | 2.78% | 2.69% | 2.46% | 2.60% | 2.44% | 2.70% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок WQDS.L и FGQD.L
Максимальная просадка WQDS.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки FGQD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDS.L и FGQD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WQDS.L | FGQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -26.43% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.57% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.93% | -16.90% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -4.12% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.94% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.77% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WQDS.L и FGQD.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WQDS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WQDS.L | FGQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.39% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.05% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 13.16% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 12.16% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.72% | -0.50% |