PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WQDS.L с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WQDS.L с IS3Q.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).

WQDS.L и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WQDS.L и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WQDS.L и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		2.79%16.53%12.46%11.62%4.66%18.72%-2.56%19.75%-1.31%2.64%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.13%8.15%18.39%19.28%-10.17%24.81%10.34%26.93%-2.09%5.20%
Разные валюты инструментов

WQDS.L торгуется в GBp, в то время как IS3Q.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3Q.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WQDS.L показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 0.13%.

WQDS.L

1 день
1.85%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.13%
3 года*
13.28%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
1.94%
1 месяц
-3.53%
С начала года
0.13%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.48%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.60%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с WQDS.L:
WQDS.L с PSRE.LWQDS.L с FGQD.LWQDS.L с VGWD.DEWQDS.L с NQSE.DEWQDS.L с HDVWQDS.L с QQMGWQDS.L с TDGB.L
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Сравнение комиссий WQDS.L и IS3Q.DE

WQDS.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

WQDS.L vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WQDS.L
Ранг доходности на риск WQDS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQDS.L c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WQDS.LIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.93

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.33

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.03

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

7.94

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WQDS.L vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WQDS.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WQDS.L и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WQDS.LIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.93

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.76

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.04

Корреляция

Корреляция между WQDS.L и IS3Q.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WQDS.L и IS3Q.DE

Дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		3.57%3.12%3.24%3.55%3.56%3.71%3.84%3.98%4.18%1.05%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WQDS.L и IS3Q.DE

Максимальная просадка WQDS.L за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDS.L и IS3Q.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WQDS.LIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-32.31%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-12.43%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.93%

-20.63%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.04%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.67%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WQDS.L и IS3Q.DE

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) имеют волатильность 4.13% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WQDS.LIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.21%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.80%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

14.45%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

13.82%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

14.77%

-0.55%