Сравнение PSRE.L с IMIB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L).

PSRE.L и IMIB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IMIB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRE.L и IMIB.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PSRE.L Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	4.25%	33.93%	6.05%	13.49%	1.85%	17.97%	-3.60%	14.49%	-10.13%	14.76%
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	2.09%	43.79%	13.17%	30.54%	-3.58%	18.30%	1.46%	24.85%	-12.68%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у IMIB.L с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции PSRE.L уступали акциям IMIB.L по среднегодовой доходности: 11.12% против 14.75% соответственно.

PSRE.L

1 день: 1.26%

1 месяц: -3.02%

С начала года: 4.25%

6 месяцев: 11.53%

1 год: 25.05%

3 года*: 16.82%

5 лет*: 13.43%

10 лет*: 11.12%

IMIB.L

1 день: 3.10%

1 месяц: -1.56%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 7.69%

1 год: 29.20%

3 года*: 24.19%

5 лет*: 18.52%

10 лет*: 14.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Название символа

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с PSRE.L:

PSRE.L с PSRF.L PSRE.L с PSRM.L PSRE.L с WQDS.L PSRE.L с UB01.L PSRE.L с VEUR.L PSRE.L с VWRA.L PSRE.L с VUAA.L

Часто сравнивают с IMIB.L:

IMIB.L с ESIF.L IMIB.L с SPMO IMIB.L с VOO IMIB.L с X7PP.L IMIB.L с BNKE.L IMIB.L с CS1.L IMIB.L с EEIP.L

Сравнение комиссий PSRE.L и IMIB.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IMIB.L в 0.35%.

PSRE.L

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

IMIB.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

PSRE.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSRE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMIB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSRE.L	IMIB.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.82	1.65	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.29	2.13	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.31	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.64	2.87	-0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.96	9.72	+0.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSRE.L	IMIB.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.82	1.65	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	1.04	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	0.75	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.23	+0.20

Корреляция

Корреляция между PSRE.L и IMIB.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и IMIB.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности IMIB.L в 3.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSRE.L Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	2.84%	3.00%	3.61%	3.55%	3.29%	2.81%	2.09%	3.69%	3.60%	2.77%	2.77%	2.68%
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	3.76%	3.83%	4.54%	3.77%	3.91%	3.15%	1.44%	3.41%	3.25%	2.29%	2.82%	2.15%

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и IMIB.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -35.69%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -59.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и IMIB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSRE.L	IMIB.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.69%	-59.82%	+24.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.07%	-12.62%	+2.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.92%	-24.06%	+8.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.25%	-36.68%	+3.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.86%	-4.07%	-0.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.53%	-18.75%	+13.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	3.04%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и IMIB.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 5.23%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSRE.L	IMIB.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.23%	6.92%	-1.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.17%	11.93%	-2.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.69%	17.62%	-3.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.13%	17.88%	-3.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.15%	19.64%	-3.49%

Сравнение PSRE.L с IMIB.L

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и IMIB.L

Сравнение доходности по годам PSRE.L и IMIB.L

Доходность по периодам

PSRE.L

IMIB.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSRE.L и IMIB.L

Доходность на риск

PSRE.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

PSRE.L

IMIB.L

Сравнение PSRE.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSRE.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и IMIB.L

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и IMIB.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и IMIB.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)