PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WQDS.L с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WQDS.L и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WQDS.L и HDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
2.79%16.53%12.46%11.62%4.66%18.72%-2.56%19.75%-1.31%2.64%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
12.68%3.92%16.15%-3.37%19.78%20.58%-9.23%15.65%2.74%2.27%
Разные валюты инструментов

WQDS.L торгуется в GBp, в то время как HDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WQDS.L показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.68%.


WQDS.L

1 день
1.85%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.13%
3 года*
13.28%
5 лет*
12.15%
10 лет*

HDV

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.68%
6 месяцев
12.78%
1 год
11.90%
3 года*
10.79%
5 лет*
11.84%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core High Dividend ETF

Сравнение комиссий WQDS.L и HDV

WQDS.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Доходность на риск

WQDS.L vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WQDS.L
Ранг доходности на риск WQDS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQDS.L c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WQDS.LHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.90

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.30

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.06

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

2.65

+7.42

WQDS.L vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WQDS.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WQDS.L и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WQDS.LHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.90

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.94

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.01

Корреляция

Корреляция между WQDS.L и HDV составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WQDS.L и HDV

Дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности HDV в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
3.57%3.12%3.24%3.55%3.56%3.71%3.84%3.98%4.18%1.05%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок WQDS.L и HDV

Максимальная просадка WQDS.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки HDV в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDS.L и HDV.


Загрузка...

Показатели просадок


WQDS.LHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-37.04%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.78%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.93%

-15.42%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.84%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.09%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.69%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WQDS.L и HDV

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что WQDS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WQDS.LHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.58%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.88%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

13.32%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

12.67%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

16.46%

-2.24%