Сравнение WQDS.L с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
WQDS.L и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WQDS.L и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WQDS.L и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 2.79% | 16.53% | 12.46% | 11.62% | 4.66% | 18.72% | -2.56% | 19.75% | -1.31% | 2.64% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.68% | 3.92% | 16.15% | -3.37% | 19.78% | 20.58% | -9.23% | 15.65% | 2.74% | 2.27% |
Разные валюты инструментов
WQDS.L торгуется в GBp, в то время как HDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WQDS.L показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.68%.
WQDS.L
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WQDS.L и HDV
WQDS.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
WQDS.L vs. HDV — Ранг доходности на риск
WQDS.L
HDV
Сравнение WQDS.L c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WQDS.L | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.90 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.30 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.06 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 2.65 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQDS.L | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.90 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WQDS.L и HDV составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQDS.L и HDV
Дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 3.57% | 3.12% | 3.24% | 3.55% | 3.56% | 3.71% | 3.84% | 3.98% | 4.18% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок WQDS.L и HDV
Максимальная просадка WQDS.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки HDV в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDS.L и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WQDS.L | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -37.04% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -9.78% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.93% | -15.42% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -3.84% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.09% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.69% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WQDS.L и HDV
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что WQDS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WQDS.L | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.58% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.88% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 13.32% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 12.67% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 16.46% | -2.24% |