Сравнение PSRE.L с PSRF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L).
PSRE.L и PSRF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSRE.L или PSRF.L.
Корреляция
Корреляция между PSRE.L и PSRF.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSRE.L и PSRF.L
Основные характеристики
PSRE.L:
1.85
PSRF.L:
1.99
PSRE.L:
2.53
PSRF.L:
3.06
PSRE.L:
1.32
PSRF.L:
1.38
PSRE.L:
2.75
PSRF.L:
3.64
PSRE.L:
6.46
PSRF.L:
10.12
PSRE.L:
3.01%
PSRF.L:
2.04%
PSRE.L:
10.55%
PSRF.L:
10.47%
PSRE.L:
-36.10%
PSRF.L:
-38.35%
PSRE.L:
0.00%
PSRF.L:
-0.96%
Доходность по периодам
С начала года, PSRE.L показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у PSRF.L с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции PSRE.L уступали акциям PSRF.L по среднегодовой доходности: 7.57% против 12.87% соответственно.
PSRE.L
9.36%
7.44%
10.09%
18.33%
8.91%
7.57%
PSRF.L
4.95%
3.19%
14.40%
19.20%
13.19%
12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRE.L и PSRF.L
И PSRE.L, и PSRF.L имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSRE.L и PSRF.L
PSRE.L
PSRF.L
Сравнение PSRE.L c PSRF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRE.L и PSRF.L
Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности PSRF.L в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE.L Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 3.30% | 3.61% | 3.55% | 3.29% | 2.81% | 2.09% | 3.69% | 3.60% | 2.77% | 2.77% | 2.68% | 3.03% |
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1.39% | 1.46% | 1.59% | 1.70% | 1.29% | 1.78% | 1.67% | 1.78% | 1.60% | 1.51% | 1.64% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PSRE.L и PSRF.L
Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -36.10%, что меньше максимальной просадки PSRF.L в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и PSRF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSRE.L и PSRF.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.