PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSRE.L с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

PSRE.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRE.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		4.25%33.93%6.05%13.49%1.85%17.97%-3.60%5.01%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-2.48%9.01%27.46%20.35%-8.96%30.57%14.21%8.78%
Разные валюты инструментов

PSRE.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -2.48%.

PSRE.L

1 день
1.26%
1 месяц
-3.02%
С начала года
4.25%
6 месяцев
11.53%
1 год
25.05%
3 года*
16.82%
5 лет*
13.43%
10 лет*
11.12%

VUAA.L

1 день
2.27%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
15.32%
3 года*
15.84%
5 лет*
12.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.L
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий PSRE.L и VUAA.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.

PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

PSRE.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.96

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.39

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.14

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

6.89

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VUAA.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.96

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.83

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между PSRE.L и VUAA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и VUAA.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.84%3.00%3.61%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и VUAA.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -35.69%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRE.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.69%

-34.05%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.75%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-24.36%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-5.41%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.20%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.05%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и VUAA.L

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRE.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.92%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.13%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

15.96%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.39%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

17.23%

-1.08%