PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSRE.L с VWRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

PSRE.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRE.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		4.25%33.93%6.05%13.49%1.85%17.97%-3.60%0.83%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.17%13.73%19.70%16.17%-8.37%19.58%12.78%0.12%
Разные валюты инструментов

PSRE.L торгуется в GBp, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -2.38%.

PSRE.L

1 день
1.26%
1 месяц
-3.02%
С начала года
4.25%
6 месяцев
11.53%
1 год
25.05%
3 года*
16.82%
5 лет*
13.43%
10 лет*
11.12%

VWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.11%
1 год
15.88%
3 года*
13.77%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VUAA.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Сравнение комиссий PSRE.L и VWRA.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

PSRE.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.11

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.53

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.34

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

8.41

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VWRA.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.11

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.72

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между PSRE.L и VWRA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и VWRA.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.84%3.00%3.61%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и VWRA.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -35.69%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRE.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.69%

-33.62%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.49%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-26.06%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-5.56%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.50%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.21%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и VWRA.L

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRE.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.83%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.76%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.35%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

13.95%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.06%

+0.09%