Сравнение PSRE.L с PSRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L).
PSRE.L и PSRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. PSRM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSRE.L или PSRM.L.
Корреляция
Корреляция между PSRE.L и PSRM.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSRE.L и PSRM.L
Основные характеристики
PSRE.L:
1.85
PSRM.L:
1.44
PSRE.L:
2.53
PSRM.L:
2.10
PSRE.L:
1.32
PSRM.L:
1.26
PSRE.L:
2.75
PSRM.L:
2.46
PSRE.L:
6.46
PSRM.L:
5.14
PSRE.L:
3.01%
PSRM.L:
4.38%
PSRE.L:
10.55%
PSRM.L:
15.71%
PSRE.L:
-36.10%
PSRM.L:
-44.21%
PSRE.L:
0.00%
PSRM.L:
-1.06%
Доходность по периодам
С начала года, PSRE.L показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у PSRM.L с доходностью 4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSRE.L имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции PSRM.L немного отстают с 7.30%.
PSRE.L
9.36%
7.44%
10.09%
18.33%
8.91%
7.57%
PSRM.L
4.92%
5.73%
12.46%
20.54%
6.18%
7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRE.L и PSRM.L
PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSRM.L в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSRE.L и PSRM.L
PSRE.L
PSRM.L
Сравнение PSRE.L c PSRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRE.L и PSRM.L
Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что сопоставимо с доходностью PSRM.L в 3.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE.L Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 3.30% | 3.61% | 3.55% | 3.29% | 2.81% | 2.09% | 3.69% | 3.60% | 2.77% | 2.77% | 2.68% | 3.03% |
PSRM.L Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 3.28% | 3.44% | 4.21% | 5.74% | 3.36% | 2.70% | 2.76% | 2.92% | 2.43% | 1.88% | 3.15% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок PSRE.L и PSRM.L
Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -36.10%, что меньше максимальной просадки PSRM.L в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и PSRM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSRE.L и PSRM.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 3.20%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.