Сравнение PSRE.L с UB01.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L).
PSRE.L и UB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. UB01.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSRE.L и UB01.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRE.L и UB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE.L Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 4.25% | 33.93% | 6.05% | 13.49% | 1.85% | 17.97% | -3.60% | 3.67% |
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | -0.81% | 28.34% | 6.43% | 19.85% | -4.38% | 14.47% | 4.04% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRE.L показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у UB01.L с доходностью -0.81%.
PSRE.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 11.12%
UB01.L
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRE.L и UB01.L
PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UB01.L в 0.15%.
Доходность на риск
PSRE.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск
PSRE.L
UB01.L
Сравнение PSRE.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRE.L | UB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.14 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.57 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.01 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 7.64 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRE.L | UB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.14 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.15 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PSRE.L и UB01.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRE.L и UB01.L
Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности UB01.L в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE.L Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.84% | 3.00% | 3.61% | 3.55% | 3.29% | 2.81% | 2.09% | 3.69% | 3.60% | 2.77% | 2.77% | 2.68% |
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.75% | 2.43% | 3.13% | 2.86% | 2.78% | 1.94% | 1.93% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSRE.L и UB01.L
Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -35.69%, что больше максимальной просадки UB01.L в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и UB01.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRE.L | UB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.69% | -29.27% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -11.38% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -21.12% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -7.34% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.46% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.58% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRE.L и UB01.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 5.23%, в то время как у UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRE.L | UB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.41% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 11.81% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 17.52% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 27.41% | -13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 30.96% | -14.81% |