Сравнение WPVLX с WBREOX
WPVLX (Weitz Partners Value Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WPVLX returned -2.72% vs 22.22% for WBREOX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPVLX charges 1.09%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 8.10%.
WPVLX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.26%
WBREOX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPVLX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -3.08% | 3.47% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 8.10% | 16.64% |
Correlation
The correlation between WPVLX and WBREOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between WPVLX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPVLX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
WPVLX
WBREOX
Сравнение WPVLX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPVLX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.83 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 12.34 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и WBREOX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPVLX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -19.07% | -39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -8.89% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -3.22% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -2.58% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 1.94% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и WBREOX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 4.49% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPVLX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.72% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.93% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 12.95% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.64% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.64% | -0.10% |
Сравнение комиссий WPVLX и WBREOX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и WBREOX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.32% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
Часто задаваемые вопросы
WPVLX and WBREOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBREOX has higher volatility (4.72%) compared to WPVLX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WPVLX dropped -59.01% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPVLX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор