PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPVLX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPVLX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPVLX и WBREOX

2026 (YTD)2025
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-8.30%2.70%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

WPVLX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-6.31%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.33%

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners Value Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WEFIXWPVLX с WNTFXWPVLX с WBALX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX

Сравнение комиссий WPVLX и WBREOX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

WPVLX
Weitz Partners Value Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

WPVLX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPVLXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

1.03

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.67

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.47

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

1.79

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPVLX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPVLXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.03

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между WPVLX и WBREOX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и WBREOX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.85%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и WBREOX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPVLXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-19.07%

-39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.12%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-6.23%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-2.87%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.98%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и WBREOX

Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPVLXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.34%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.66%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

20.07%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

19.52%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

19.52%

-0.98%