Сравнение WPVLX с TANDX
WPVLX (Weitz Partners Value Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WPVLX returned 2.28%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPVLX charges 1.09%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.
WPVLX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 6.61%
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPVLX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -4.95% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 16.65% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between WPVLX and TANDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between WPVLX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPVLX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
WPVLX
TANDX
Сравнение WPVLX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.73 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.98 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -2.34 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -1.76 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и TANDX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPVLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -93.96% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -16.62% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -93.96% | +79.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -93.96% | +65.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -93.96% | +86.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -20.29% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 6.93% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и TANDX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPVLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.53% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 7.19% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 9.27% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 595.57% | -578.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 496.41% | -477.85% |
Сравнение комиссий WPVLX и TANDX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и TANDX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности TANDX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.50% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
Часто задаваемые вопросы
WPVLX and TANDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPVLX has higher volatility (3.38%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, WPVLX dropped -59.01% vs TANDX's -93.96%.
WPVLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPVLX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор