Сравнение WPVLX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 16.65% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPVLX показывает доходность -8.30%, а TANDX немного ниже – -8.57%.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и TANDX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
WPVLX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
WPVLX
TANDX
Сравнение WPVLX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.82 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | -1.08 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.69 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -2.00 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.82 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и TANDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и TANDX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и TANDX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -95.17% | +36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.14% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -95.17% | +66.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -95.10% | +84.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -18.93% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.50% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и TANDX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.19% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 7.33% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 12.04% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 1,010.25% | -993.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 852.44% | -833.90% |