Сравнение WPVLX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 11.48% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и SVPFX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
WPVLX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
WPVLX
SVPFX
Сравнение WPVLX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.48 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 0.66 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.61 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.32 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.48 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и SVPFX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и SVPFX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -6.37% | -52.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -5.22% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -0.35% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -1.99% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.98% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и SVPFX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 0.85% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 1.37% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 8.01% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 5.59% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 5.59% | +12.95% |