Сравнение WPVLX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 6.33% против 13.99% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и SSEYX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
WPVLX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
WPVLX
SSEYX
Сравнение WPVLX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.96 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.47 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.50 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.19 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.96 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и SSEYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и SSEYX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и SSEYX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -33.75% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.10% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -24.52% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -33.75% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -6.22% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -4.14% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.52% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и SSEYX
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.34% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.51% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 18.29% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.92% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.05% | +0.49% |