Сравнение WPVLX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям RCKSX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.38% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и RCKSX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
WPVLX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
WPVLX
RCKSX
Сравнение WPVLX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.40 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 2.06 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.09 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.93 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.40 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и RCKSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и RCKSX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и RCKSX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -57.88% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -11.29% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -23.50% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -33.10% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -1.74% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -9.58% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.16% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и RCKSX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.72% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 8.88% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 16.40% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.78% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 17.59% | +0.95% |