Сравнение WPSGX с GXXIX
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WPSGX returned 12.00%/yr vs 14.25%/yr for GXXIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WPSGX charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for GXXIX.
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и GXXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 12.00% против 14.25% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -5.15%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 12.00%
GXXIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам WPSGX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -3.90% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 4.63% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Correlation
The correlation between WPSGX and GXXIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between WPSGX and GXXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPSGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
WPSGX
GXXIX
Сравнение WPSGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPSGX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.78 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 2.84 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и GXXIX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и GXXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPSGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -33.65% | -56.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.78% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -19.74% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -33.65% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -33.65% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -2.30% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.60% | -6.13% | -30.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 3.21% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и GXXIX
AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеют волатильность 3.52% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPSGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.45% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.33% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 12.61% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 27.84% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 23.69% | -4.28% |
Сравнение комиссий WPSGX и GXXIX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и GXXIX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности GXXIX в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.20% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 8.86% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WPSGX and GXXIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPSGX has higher volatility (3.52%) compared to GXXIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs GXXIX's -33.65%.
GXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPSGX и GXXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор