PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WPSGX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 12.06% против 14.68% соответственно.


WPSGX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-2.68%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.17%
10 лет*
12.06%

GXXIX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.93%
3 года*
9.42%
5 лет*
11.59%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPSGX и GXXIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
-5.72%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
6.22%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Correlation

The correlation between WPSGX and GXXIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between WPSGX and GXXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Concentrated Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина

GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WPSGXGXXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.04

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

3.99

-4.43

WPSGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GXXIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WPSGXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.03

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.65

-0.47

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и GXXIX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и GXXIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WPSGXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-33.65%

-56.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.78%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-19.74%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-33.65%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-33.65%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-0.47%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.70%

-6.16%

-30.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.06%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и GXXIX

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WPSGXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.96%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.34%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

11.91%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

27.77%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

23.72%

-4.22%

Сравнение комиссий WPSGX и GXXIX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и GXXIX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности GXXIX в 2.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
2.16%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
9.03%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%

Часто задаваемые вопросы


WPSGX and GXXIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPSGX has higher volatility (3.41%) compared to GXXIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs GXXIX's -33.65%.

GXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPSGX и GXXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор