Сравнение WPSGX с GXXIX
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WPSGX returned 12.06%/yr vs 14.68%/yr for GXXIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WPSGX charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for GXXIX.
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и GXXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 12.06% против 14.68% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 12.06%
GXXIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам WPSGX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -5.72% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 6.22% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Correlation
The correlation between WPSGX and GXXIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between WPSGX and GXXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPSGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
WPSGX
GXXIX
Сравнение WPSGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPSGX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.04 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.99 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPSGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.03 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.65 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и GXXIX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и GXXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPSGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -33.65% | -56.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.78% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -19.74% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -33.65% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -33.65% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -0.47% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -6.16% | -30.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.06% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и GXXIX
AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPSGX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.96% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.34% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 11.91% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 27.77% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 23.72% | -4.22% |
Сравнение комиссий WPSGX и GXXIX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и GXXIX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности GXXIX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.16% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.03% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WPSGX and GXXIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPSGX has higher volatility (3.41%) compared to GXXIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs GXXIX's -33.65%.
GXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPSGX и GXXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор