Сравнение GXXIX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и MFS Growth I (MFEIX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и MFEIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	-7.53%	3.82%	10.11%	15.19%	-26.55%	81.37%	29.56%	36.96%	-6.73%	20.42%
MFEIX MFS Growth I	-10.32%	12.34%	49.67%	36.15%	-31.14%	23.59%	31.65%	37.69%	2.30%	30.86%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции GXXIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 13.33% против 15.88% соответственно.

GXXIX

1 день: 2.82%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -7.53%

6 месяцев: -7.78%

1 год: 2.72%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 9.27%

10 лет*: 13.33%

MFEIX

1 день: 3.82%

1 месяц: -5.75%

С начала года: -10.32%

6 месяцев: -10.97%

1 год: 9.60%

3 года*: 22.85%

5 лет*: 11.27%

10 лет*: 15.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Название символа

MFS Growth I

Часто сравнивают с GXXIX:

GXXIX с PROVX GXXIX с JLGRX GXXIX с FGCKX GXXIX с FSPGX GXXIX с FNCMX GXXIX с PJFAX GXXIX с JLGMX

Часто сравнивают с MFEIX:

MFEIX с VOO MFEIX с QQQ MFEIX с SPYG MFEIX с VIIIX MFEIX с IWF MFEIX с TBCIX MFEIX с QQQM

Сравнение комиссий GXXIX и MFEIX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

GXXIX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

MFEIX

MFS Growth I

Доходность на риск

GXXIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MFEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GXXIX	MFEIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.19	0.49	-0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.40	0.85	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.12	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.31	0.61	-0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.15	2.06	-0.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GXXIX	MFEIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.19	0.49	-0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.52	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.75	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.42	+0.19

Корреляция

Корреляция между GXXIX и MFEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и MFEIX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	2.48%	2.30%	0.00%	0.28%	0.39%	59.39%	14.10%	9.76%	12.93%	10.11%	12.20%	5.82%
MFEIX MFS Growth I	16.72%	14.99%	25.47%	4.86%	1.05%	2.76%	3.57%	1.57%	3.78%	2.50%	1.61%	3.65%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и MFEIX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GXXIX	MFEIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.65%	-72.24%	+38.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-17.30%	+5.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.65%	-36.11%	+2.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.65%	-36.11%	+2.46%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.87%	-14.14%	+3.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-23.85%	+17.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.14%	5.14%	-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и MFEIX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GXXIX	MFEIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.20%	6.97%	-1.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.27%	12.65%	-3.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.73%	21.85%	-5.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.78%	21.93%	+5.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.72%	21.20%	+2.52%

Сравнение GXXIX с MFEIX

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и MFEIX

Сравнение доходности по годам GXXIX и MFEIX

Доходность по периодам

GXXIX

MFEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GXXIX и MFEIX

Доходность на риск

GXXIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

GXXIX

MFEIX

Сравнение GXXIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GXXIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и MFEIX

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и MFEIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и MFEIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)