PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с FDTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с FDTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и FDTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и FDTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		-2.53%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%27.30%-6.27%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у FDTEX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции GXXIX уступали акциям FDTEX по среднегодовой доходности: 13.33% против 15.90% соответственно.

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

FDTEX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.24%
1 год
18.43%
3 года*
25.21%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FNCMXGXXIX с PJFAX
Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VDEQXFDTEX с VGTFDTEX с VOOFDTEX с FAGOXFDTEX с IOLZX

Сравнение комиссий GXXIX и FDTEX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FDTEX в 1.13%.

FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. FDTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c FDTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXFDTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.98

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.47

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.55

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

6.78

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. FDTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FDTEX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и FDTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXFDTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.98

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между GXXIX и FDTEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и FDTEX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FDTEX в 6.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		6.64%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и FDTEX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FDTEX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и FDTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXFDTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-63.20%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.60%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-27.44%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-30.43%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-6.89%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-8.77%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.87%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и FDTEX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXFDTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.64%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.66%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

19.47%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

23.88%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

21.74%

+1.98%