PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPSGX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPSGX с APGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-10.24%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		-9.67%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у APGZX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.92% соответственно.

WPSGX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-0.55%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.17%
10 лет*
11.40%

APGZX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.63%
1 год
10.96%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated Growth Fund

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с DREVXWPSGX с SCHGWPSGX с VTI
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с MGK

Сравнение комиссий WPSGX и APGZX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

WPSGX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPSGXAPGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.58

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.99

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.77

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

2.96

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа APGZX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSGXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.75

-0.58

Корреляция

Корреляция между WPSGX и APGZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и APGZX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности APGZX в 10.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.49%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		10.81%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и APGZX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и APGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPSGXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-33.87%

-56.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-15.21%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-33.87%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-33.87%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-12.21%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.85%

-6.08%

-30.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.97%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и APGZX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.48%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPSGXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.50%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.37%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

20.18%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

20.18%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

19.63%

-0.14%