Сравнение WPSGX с ACIHX
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, WPSGX returned 8.05%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WPSGX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.
WPSGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 12.06%
ACIHX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPSGX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -5.72% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -0.64% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 7.24% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between WPSGX and ACIHX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.84 |
The correlation between WPSGX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPSGX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
WPSGX
ACIHX
Сравнение WPSGX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPSGX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.58 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.29 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPSGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.64 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.00 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и ACIHX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPSGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -24.00% | -66.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.40% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -24.00% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -2.07% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -4.89% | -31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.87% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и ACIHX
Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 3.41%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPSGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.93% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.02% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 15.80% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 21.06% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 21.06% | -1.56% |
Сравнение комиссий WPSGX и ACIHX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и ACIHX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности ACIHX в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 14.87% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.03% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WPSGX and ACIHX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIHX has higher volatility (3.93%) compared to WPSGX (3.41%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPSGX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор