Сравнение ACIHX с FDGRX
ACIHX (American Century Growth Fund G Class) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ACIHX returned 22.42%/yr vs 31.52%/yr for FDGRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ACIHX charges 0.01%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности ACIHX и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIHX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.34%.
ACIHX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDGRX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 23.34%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 47.27%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- 22.97%
Сравнение доходности по годам ACIHX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 7.24% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 23.34% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -6.75% |
Correlation
The correlation between ACIHX and FDGRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.96 |
The correlation between ACIHX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIHX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
ACIHX
FDGRX
Сравнение ACIHX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIHX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.85 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 14.44 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIHX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.63 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.69 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ACIHX и FDGRX
Максимальная просадка ACIHX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIHX и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIHX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -71.62% | +47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -12.60% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -26.19% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.32% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -15.91% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.34% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIHX и FDGRX
Текущая волатильность для American Century Growth Fund G Class (ACIHX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что ACIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIHX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.46% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 14.41% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 18.43% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.93% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.38% | -2.32% |
Сравнение комиссий ACIHX и FDGRX
ACIHX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIHX и FDGRX
Дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 14.87% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ACIHX and FDGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDGRX has higher volatility (4.46%) compared to ACIHX (3.93%). In terms of maximum drawdown, ACIHX dropped -24.00% vs FDGRX's -71.62%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIHX и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор