Сравнение ACIHX с GEGTX
ACIHX (American Century Investments Growth Fund G Class) and GEGTX (Columbia Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, ACIHX returned 21.13%/yr vs 22.49%/yr for GEGTX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. ACIHX charges 0.00%/yr vs 0.74%/yr for GEGTX.
Доходность
Сравнение доходности ACIHX и GEGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACIHX показывает доходность 7.94%, а GEGTX немного выше – 8.28%.
ACIHX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.12%
GEGTX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.38%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 16.69%
- Всё время*
- 13.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACIHX и GEGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Investments Growth Fund G Class | 7.94% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 8.28% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -9.97% |
Correlation
The correlation between ACIHX and GEGTX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.99 |
The correlation between ACIHX and GEGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIHX vs. GEGTX — Ранг доходности на риск
ACIHX
GEGTX
Сравнение ACIHX c GEGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Growth Fund G Class (ACIHX) и Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIHX | GEGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 3.39 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIHX и GEGTX
Максимальная просадка ACIHX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки GEGTX в -53.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIHX и GEGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIHX | GEGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -53.08% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -15.25% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -23.67% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -3.08% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -9.90% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 4.93% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIHX и GEGTX
American Century Investments Growth Fund G Class (ACIHX) и Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеют волатильность 6.55% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIHX | GEGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.65% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 14.14% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 17.36% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.94% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.39% | -0.27% |
Сравнение комиссий ACIHX и GEGTX
ACIHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GEGTX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIHX и GEGTX
Дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности GEGTX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Investments Growth Fund G Class | 14.77% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 8.14% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ACIHX and GEGTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GEGTX has higher volatility (6.65%) compared to ACIHX (6.55%). In terms of maximum drawdown, ACIHX dropped -24.00% vs GEGTX's -53.08%.
GEGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIHX и GEGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор