Сравнение WPS с GQRE
WPS (iShares International Developed Property ETF) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.
Доходность
Сравнение доходности WPS и GQRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам WPS и GQRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 9.05% | -5.36% | 20.34% | -9.03% | 22.86% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 13.60% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
Correlation
The correlation between WPS and GQRE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between WPS and GQRE shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. GQRE — Ранг доходности на риск
WPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQRE
Сравнение WPS c GQRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPS | GQRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPS и GQRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и GQRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.63% | — |
Сравнение комиссий WPS и GQRE
WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и GQRE
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.13% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and GQRE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.
GQRE has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for WPS.
WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.45% for GQRE.
Подберите оптимальное распределение для WPS и GQRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор