PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности WPS и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between WPS and FREL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.53

The correlation between WPS and FREL shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и FREL

Секторы
WPS
FREL

Недвижимость

100.0%
97.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WPS
100.0%
FREL
97.6%

Сырьевые материалы

WPS

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

WPS

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

WPS

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

FREL

-

Энергетика

WPS

-

FREL
0.1%

Финансовые услуги

WPS

-

FREL
0.0%

Здравоохранение

WPS

-

FREL

-

Промышленность

WPS

-

FREL

-

Технологии

WPS

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

WPS

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

WPS vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и FREL

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.93%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и FREL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.17%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.67%

—

Сравнение комиссий WPS и FREL

WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и FREL

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and FREL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for WPS.

WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.08% for FREL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор