PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. WPS is passively managed, while DIVO is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WPS charges 0.48%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности WPS и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between WPS and DIVO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.49

The correlation between WPS and DIVO shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и DIVO

Секторы
WPS
DIVO

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.8%

Финансовые услуги

-

30.3%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

16.2%

Технологии

-

14.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

WPS
100.0%
DIVO

-

Сырьевые материалы

WPS

-

DIVO
4.1%

Коммуникационные услуги

WPS

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

WPS

-

DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

WPS

-

DIVO
6.9%

Энергетика

WPS

-

DIVO
6.8%

Финансовые услуги

WPS

-

DIVO
30.3%

Здравоохранение

WPS

-

DIVO
6.7%

Промышленность

WPS

-

DIVO
16.2%

Технологии

WPS

-

DIVO
14.5%

Коммунальные услуги

WPS

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

WPS vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.85

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и DIVO

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и DIVO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.84%

—

Сравнение комиссий WPS и DIVO

WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и DIVO

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and DIVO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for WPS.

WPS is categorized as REIT, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.56% for DIVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор