Сравнение WPP с RIO
WPP (WPP plc) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, WPP returned -11.44%/yr vs 22.54%/yr for RIO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPP и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPP показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -11.44% против 22.54% соответственно.
WPP
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 13.72%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -47.30%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -19.16%
- 10 лет*
- -11.44%
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение доходности по годам WPP и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP WPP plc | -12.71% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between WPP and RIO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between WPP and RIO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPP:
$4.10B
RIO:
$172.61B
WPP:
£1.51
RIO:
$13.11
WPP:
9.43
RIO:
8.03
WPP:
0.11
RIO:
1.55
WPP:
1.20
RIO:
2.77
WPP:
£28.29B
RIO:
$111.41B
WPP:
£4.60B
RIO:
$31.10B
WPP:
£2.22B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPP vs. RIO — Ранг доходности на риск
WPP
RIO
Сравнение WPP c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPP | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.46 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.89 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 21.91 | -23.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPP и RIO
Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -88.97% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.42% | -15.19% | -43.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.59% | -24.19% | -47.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -35.25% | -42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.99% | -37.47% | -42.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.03% | -5.97% | -68.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -23.76% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.75% | 4.09% | +38.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPP и RIO
WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 11.81% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 24.27% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.65% | 29.32% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.95% | 29.30% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 30.65% | +4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPP и RIO
Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности RIO в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
WPP WPP plc | 5.30% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPP и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPP и RIO
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
WPP and RIO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (13.90%) compared to RIO (11.81%). In terms of maximum drawdown, WPP dropped -95.30% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPP и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор