Сравнение WPP с NWG
WPP (WPP plc) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WPP returned -11.83%/yr vs 19.52%/yr for NWG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WPP и NWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPP показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у NWG с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям NWG по среднегодовой доходности: -11.83% против 19.52% соответственно.
WPP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- -6.98%
- С начала года
- -12.11%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- -24.89%
- 5 лет*
- -17.87%
- 10 лет*
- -11.83%
- Всё время*
- 0.58%
NWG
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 49.46%
- 5 лет*
- 34.45%
- 10 лет*
- 19.52%
- Всё время*
- -5.82%
Сравнение доходности по годам WPP и NWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP WPP plc | -12.11% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
NWG NatWest Group plc | 5.37% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
Correlation
The correlation between WPP and NWG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between WPP and NWG has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WPP:
$4.14B
NWG:
$35.17B
WPP:
£1.52
NWG:
£2.96
WPP:
9.39
NWG:
4.44
WPP:
0.12
NWG:
0.17
WPP:
0.11
NWG:
0.90
WPP:
1.21
NWG:
0.61
WPP:
£28.29B
NWG:
£29.58B
WPP:
£4.60B
NWG:
£16.97B
WPP:
£2.22B
NWG:
£9.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPP vs. NWG — Ранг доходности на риск
WPP
NWG
Сравнение WPP c NWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPP | NWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.71 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 4.25 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPP и NWG
Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, примерно равная максимальной просадке NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и NWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPP | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -96.96% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -24.03% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.59% | -32.12% | -39.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -40.56% | -37.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.99% | -67.34% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.85% | -68.27% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.60% | -86.10% | +43.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 9.64% | +20.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPP и NWG
WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с NatWest Group plc (NWG) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPP | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 8.82% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.09% | 24.99% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.23% | 31.39% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 33.48% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.18% | 36.64% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPP и NWG
Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности NWG в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | 4.96% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPP WPP plc | 5.27% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPP и NWG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPP и NWG
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
WPP and NWG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (15.93%) compared to NWG (8.82%). In terms of maximum drawdown, WPP dropped -95.30% vs NWG's -96.96%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPP и NWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор