Сравнение WPOPX с WALSX
WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WPOPX returned 7.93%/yr vs 7.22%/yr for WALSX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.
Доходность
Сравнение доходности WPOPX и WALSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPOPX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 8.80%.
WPOPX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 6.38%
WALSX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPOPX и WALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -3.24% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 1.00% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 8.80% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
Correlation
The correlation between WPOPX and WALSX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between WPOPX and WALSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPOPX vs. WALSX — Ранг доходности на риск
WPOPX
WALSX
Сравнение WPOPX c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPOPX | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.15 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.28 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPOPX и WALSX
Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и WALSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPOPX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -25.28% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.66% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -25.28% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -16.46% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -9.63% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 6.56% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPOPX и WALSX
Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPOPX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.78% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 11.94% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 15.97% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.34% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.34% | -0.38% |
Сравнение комиссий WPOPX и WALSX
WPOPX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPOPX и WALSX
Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 5.81% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
Часто задаваемые вопросы
WPOPX and WALSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPOPX has higher volatility (4.23%) compared to WALSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs WALSX's -25.28%.
WALSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPOPX и WALSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор