Сравнение WPOPX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WPOPX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPOPX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -7.95% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WPOPX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPOPX имеют среднегодовую доходность 5.60%, а акции GTAPX немного отстают с 5.34%.
WPOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 5.60%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPOPX и GTAPX
WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
WPOPX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
WPOPX
GTAPX
Сравнение WPOPX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPOPX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.82 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 2.64 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.33 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 11.90 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPOPX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.82 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.84 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WPOPX и GTAPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPOPX и GTAPX
Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.11% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPOPX и GTAPX
Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPOPX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -30.40% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -4.15% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -12.21% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | -30.40% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -0.90% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -7.09% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.16% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPOPX и GTAPX
Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPOPX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 1.98% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 5.12% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 8.18% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 10.89% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 10.20% | +5.74% |